選擇權每日交易行情簡表 - 台灣期貨交易所 附註：本表查詢日期自2001年12月24日起。 本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示，如需選擇權完整序列，請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽 ...
當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 首頁 > 統計資料 > 臺指選擇權波動率指數下載 > 以CBOE新VIX指數編製公式計算者 > 當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 ... 本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並 ...
當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 - 台灣期貨交易所 本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（ CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P） ...
【叢書002】臺指選擇權VIX指數編制法及VIX指數基礎下避險策略之研究 第三節利用臺指選擇權VIX 指數進行避險操作之避險績效衡量方法........26. 第四節 傳統避險模型 ..... 美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993 推出VIX 指數(波動率指.
波動率指數(VIX)與台股走勢的關係 - james的部落格@WantGoo玩股網 波動率指數(VolatilityIndex簡稱為VIX)是由美國 芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出的將 指數選擇權隱含 ...
台灣期貨選擇權交易所隱含波動率指數 vix - 相關部落格
TEJ選擇權資料庫 二、資料範圍：自 90年12月24日起在台灣期貨交易所上市的選擇權 三、模組功能：本模組包括二個部份 ... 臺指選擇權波動率指數 一、波動率指數介紹 所謂波動率指數 (VIX，Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出，其利用S&P ...
中華民國期貨業商業同業公會 1993年，芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 推出波動率指數 (VIX)。許多市場分析師以此作為預測工具。 ... VIX期貨與選擇權用於預防隱含波動率上升的部位，即Delta-neutral（Delta總和值=0或接近0）策略的避險特別有效。 被普遍運用的選擇權賣方禿鷹（Iron ...
加權指數與波動率之關係 - 期貨選擇權教學 根據選擇權主要交易序列之隱含波動率加權平均計算的波動率稱為. 『SINOPAC波動 率』. ○ 台灣期貨交易所根據芝加哥交易所VIX公式計算的波動率稱為『台指選.
台指選擇權波動率指數在期貨上的應用與發展 台灣期貨交易所委外研究案，「臺指選擇權波動度指數VIX編製之研究」，主持人鄭義 ... 盧佳鈺，「臺指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵」，台灣大學財金所，未出版碩士 ...
